Потери российских банков для создания дополнительных резервов составят около 1,5 трлн руб. Рост просрочки в зависимости от секторов экономики может увеличиться в два раза, а для его предотвращения банкам придется наращивать резервы за счет собственных средств, считают экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы и их коллеги из Института Гайдара, расчеты которых приводит «Независимая газета». В итоге это грозит прямыми убытками финансовому сектору, банкротством региональных банков и бизнесов, предупреждают эксперты.
Экономисты утверждают, что важным каналом, через который экономический спад повлияет на банковскую систему, является увеличение просроченной задолженности по кредитам.
Они, в частности, обращают внимание на то, что за последние семь лет доля просрочки менялась довольно значительно, и особенно высокие ее уровни наблюдались по кредитам индивидуальных предпринимателей (ИП). К примеру, в 2013 году только 5% кредитов ИП были просрочены, однако на начало 2017 года этот показатель подскочил почти до 20%, а в начале текущего года превысил 10%. Для сравнения, просроченная задолженность по кредитам физлиц составляет около 5%.
Ученые полагают, что с учетом существенной потери доходов бизнеса и части населения в связи с кризисом и ограничительными мерами просроченная задолженность по кредитам физлиц и ИП увеличится как минимум в два раза. «Это соответствует периоду кризиса 2014–2015 годов, когда просроченная задолженность по кредитам физлицам выросла примерно вдвое (для ИП рост был значительно больше, однако их доля в балансах банков крайне мала — порядка 0,6%)», — следует из мониторинга экономической ситуации в РФ, обнародованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
В секторальном разрезе, по мнению экономистов, рост просроченной задолженности менее всего затронет те сектора экономики, которые активно поддерживаются государством. К таким отраслям РАНХиГС относит транспорт, нефтегазовую отрасль и металлургию — они совокупно занимают 13% от всего портфеля. При этом сельское хозяйство (доля в 3,2%) скорее всего столкнется с некоторым сокращением — можно ожидать роста задолженности на 10%, не исключают авторы обзора. По остальным же отраслям ученые прогнозируют рост просрочки на 50%. Для сравнения, доля кредитов, выданных ретейлу, превышает 40% от общего объема выданных нефинансовым организациям займов. Таким образом, в среднем просроченная задолженность по кредитам юрлиц увеличится почти на 39%, прогнозируют ученые.
Они также предполагают, что 75% от новой образованной просроченной задолженности банки вынуждены будут покрыть резервами, при этом неизвестно, какова временная структура просроченной задолженности сейчас у банков и как это соотносится с общей суммой выделенных под просроченную задолженность резервов.
«Следовательно, при росте задолженности неизвестно, растет она по обеспеченным кредитам или нет, задолженность на один день или уже на полгода и т.д. Таким образом, в этом приросте будут содержаться резервы на возможные потери, возникшие как из-за новой просроченной задолженности, так и из-за старой, по которой увеличились сроки просрочки», — подчеркивают в РАНХиГС.
Исследователи приходят к выводу, что вследствие роста просроченной задолженности в соответствии с прогнозом банковский сектор вынужден будет дополнительно создать резервов на сумму в 1,5 трлн руб., что соответствует падению балансового капитала всего банковского сектора на 15,7%. В этом случае ряд банков из первой сотни потеряют существенную часть капитала, резюмируют ученые.